如何在R包中建立具有常数和线性趋势的HoltWinters和逐步自回归时间序列模型

Question

我正在尝试在R中构建四个时间序列模型

1)趋势恒定的HoltWinters，

2)具有线性趋势的HoltWinters，

3)具有恒定趋势的分步自回归。

2)具有线性趋势的分步自回归

在SAS中，我可以使用PROC Forecast并指定方法和趋势选项来执行此操作。

你能帮我做这件事吗？谢谢。

Answer 1

对于1和2：

library(forecast)
fit1 <- ets(x, model="ANA", damped=FALSE)
fit2 <- ets(x, model="AAA", beta=0, damped=FALSE, lower=rep(0,4))

默认情况下，ets不允许恒定分量(如线性趋势)，但将下限设置为0允许。

对于3和4，我不确定你所说的“逐步自回归”是什么意思。也许你指的是子集自回归，其中的项是使用逐步过程选择的。有关这一点，请参阅FitAR包(http://www.jstatsoft.org/v28/i02/paper)。然而，我不认为它允许确定性的趋势。