如何在R中检索向量的键？

Question

我正在努力寻找标准普尔500指数中收益率超过x%的月份。下面的代码可以找到这样的实例：

getSymbols('^GSPC', from='2010-01-01')
G <- monthlyReturn(Cl(GSPC))
names(G) <- 'RET.M'
G[G$RET.M>.05]

现在，我想了解一下，这些实例每年的回报是多少？我知道我可以这样计算每年的回报：

G$RET.Y <- yearlyReturn(Cl(GSPC))

但现在，我想查询G$RET.Y，以获得收益率为5%或更高的月份的年回报率。

有什么建议吗？

Answer 1

您可以合并它们，使用带有fromLast=TRUE的na.locf向后填充，然后按正常方式子集

G$RET.Y <- yearlyReturn(Cl(GSPC))
G$RET.Y <- na.locf(G$RET.Y, fromLast=TRUE)
G$RET.Y[G$RET.M > 0.05]
#                   RET.Y
#2010-03-31  0.1100186233
#2010-07-30  0.1100186233
#2010-09-30  0.1100186233
#2010-12-31  0.1100186233
#2011-10-31 -0.0000318056
#2013-01-31  0.0643252302

或者，您可以将索引格式化为年份的字符表示形式-- format(index(G[G$RET.M > 0.05]), "%Y") --然后用它来设置年度数据的子集

do.call(rbind, lapply(format(index(G[G$RET.M > 0.05]), "%Y"), function(x) {
  yearlyReturn(Cl(GSPC))[x]
}))
#           yearly.returns
#2010-12-31   0.1100186233
#2010-12-31   0.1100186233
#2010-12-31   0.1100186233
#2010-12-31   0.1100186233
#2011-12-30  -0.0000318056
#2013-02-08   0.0643252302