如何在SIT R中编写自定义止损函数？

Question

我正在使用系统投资者工具箱(SIT)在R中回测我的策略。目前，我正在使用此函数在回测中使用它作为fixed stop loss。

stop.loss <- function(weight, price, tstart, tend, pstop) {
index = tstart : tend
if(weight > 0)
price[ index ] < (1 - pstop) * price[ tstart ]
else
price[ index ] > (1 + pstop) * price[ tstart ]
}

#The stop loss function
Stoploss = .25/100
#Set our maximum loss at a .25% move in price against our trade

data$weight[] = NA
data$weight[] = custom.stop.fn(coredata(long.short.strategy), coredata(prices), stop.loss,pstop = Stoploss)
models$stoploss = bt.run.share(data, clean.signal=T, trade.summary = TRUE)
#Our long short model with a .25% stop loss

我想在SIT中创建自己的自定义停止函数，但不知道在SIT中应该如何使用，以及应该使用哪些参数来实现此目的。

我的习惯止损点子是

1) Initially fixed stop loss should be 10% of entry price

2) when price move more than 20% of entry price a new fixed stop loss be made at 10% of new entry price

这不是拖尾止损，因为我不想让止损拖累价格，而是只移动一次。

Answer 1

你已经看过这个例子了吗？(代码在页面底部的github代码库中)

R: Backtest Forex Strategies Instantly

他使用起始价10%的固定TP和当前价格2%的移动SL。它可能会给你一个提示，告诉你如何做你想做的事情。

编辑:比看别人的实现更好，看看SIT自己的止损方法：https://systematicinvestor.wordpress.com/2013/07/30/stop-loss/