时间序列的R自举:筛子自举

Question

有没有什么R包(或C++)有筛子引导？( bootstrap是一种通过对数据或从数据估计的模型进行重采样来估计估计器或测试统计量的分布的方法。当数据是时间序列时，这更为复杂，因为必须以适当地捕获数据生成过程的依赖结构的方式执行自举采样)。对于时间序列，包中有块引导:引导和最大熵引导包中的meboot，但我也想看看筛子引导，我听说它比块产生更好的结果。我已经做了求救和http://www.rseek.org，但什么也找不到。谢谢你的帮助。

Answer 1

This paper似乎表明VLMC包实现了具有可变长度马尔可夫链的筛子引导。