反应式扩展滑动时间窗口

Question

我有一个股票行情序列，我想获取过去一小时内的所有数据，并对其进行一些处理。我正在尝试使用reactive extensions 2.0来实现这一点。我在另一篇文章中读到了使用Interval，但我认为它已被弃用。

Answer 1

这个扩展方法能解决你的问题吗？

public static IObservable<T[]> RollingBuffer<T>(
    this IObservable<T> @this,
    TimeSpan buffering)
{
    return Observable.Create<T[]>(o =>
    {
        var list = new LinkedList<Timestamped<T>>();
        return @this.Timestamp().Subscribe(tx =>
        {
            list.AddLast(tx);
            while (list.First.Value.Timestamp < DateTime.Now.Subtract(buffering))
            {
                list.RemoveFirst();
            }
            o.OnNext(list.Select(tx2 => tx2.Value).ToArray());
        }, ex => o.OnError(ex), () => o.OnCompleted());
    });
}

Answer 2

您正在寻找窗口操作符！这是我写的一篇关于使用重合序列(序列重叠窗口) http://introtorx.com/Content/v1.0.10621.0/17_SequencesOfCoincidence.html的长篇文章

因此，如果你想构建一个滚动平均，你可以使用这种代码

var scheduler = new TestScheduler();
var notifications = new Recorded<Notification<double>>[30];
for (int i = 0; i < notifications.Length; i++)
{
  notifications[i] = new Recorded<Notification<double>>(i*1000000, Notification.CreateOnNext<double>(i));
}
//Push values into an observable sequence 0.1 seconds apart with values from 0 to 30
var source = scheduler.CreateHotObservable(notifications);

source.GroupJoin(
      source,   //Take values from myself
      _=>Observable.Return(0, scheduler), //Just the first value
      _=>Observable.Timer(TimeSpan.FromSeconds(1), scheduler),//Window period, change to 1hour
      (lhs, rhs)=>rhs.Sum())    //Aggregation you want to do.
    .Subscribe(i=>Console.WriteLine (i));
scheduler.Start();

我们可以看到它在接收值时输出滚动总和。

0，1，3，6，10，15，21，28...

Answer 3

Buffer很可能就是您要查找的内容：

var hourlyBatch = ticks.Buffer(TimeSpan.FromHours(1));