C、C++或Fortran中的多变量正态分布函数

Question

在C，C++或Fortran中，有没有开源的方法来计算高斯分布的多元(维数大于3，而不是二元或三元)数值cdf？

我相信IMSL做到了；http://www.roguewave.com/portals/0/products/imsl-numerical-libraries/c-library/docs/7.0/html/cstat/default.htm?turl=multivariatenormalcdf.htm

Answer 1

你应该去看看source...this，Alan Genz教授从20世纪80年代以来就一直在研究如何做这个和其他多元积分，其他人实现的所有代码都是从他的算法和论文中派生出来的。他的代码可以计算维度高达1000的多变量正态分布和T分布的CDF和期望。

http://www.math.wsu.edu/faculty/genz/software/software.html

我还编写了从Java中调用这些子例程的代码：Compute the multivariate normal CDF in Java

Answer 2

我认为quantlib应该做这件事。http://quantlib.sourcearchive.com/documentation/1.1-1/classQuantLib_1_1BivariateCumulativeNormalDistributionDr78.html