使用Boost从多变量正态分布中提取样本

Question

我可以在c++中使用Boost从正态分布中进行采样。

我现在有一个简单的问题：

如何使用Boost函数从多变量正态分布(n>2)中采样(正态分布、多数组...)？

Answer 1

我认为，如果没有一点线性代数，你是无法做到这一点的。实际上，如果你有一个协方差矩阵C，你可以使用Cholesky Decomposition生成一个上三角矩阵L，使得C= L*L^T。这个矩阵L现在可以用来从协方差为C的分布中生成样本，方法是将L应用于不相关噪声的向量。