在R中使用quantmod绘制SPX与VIX

Question

我刚被介绍到quantmod，看了这里的例子，http://www.r-chart.com/2010/06/stock-analysis-using-r.html我尝试了下面的代码，

getSymbols(c("^GSPC","^VIX"))
head(as.xts(merge(GSPC,VIX)))
chartSeries(c(GSPC, VIX), subset='last 3 months')

但是这个图表完全超出了比例，所以我希望这个论坛上的一些专家能告诉我如何正确地绘制这个图表。

Answer 1

下面是一个不使用chartSeries的示例。

ind <- function(x) {
  # Divide each column by the first non-NA value
  # (There may already be a function to do that.)
  coredata(x) <- t(t(coredata(x)) / apply(coredata(x),2,function(u){ c(u[!is.na(u)&u!=0],NA)[1] }))
  x
}
x <- cbind( Ad(GSPC), Ad(VIX) )
x <- x["2011-11::"]

# Using base graphics
matplot( 
  index(x), coredata(ind(x)), 
  xlab="", ylab="", main="",
  type="l", lty=1, lwd=3, axes=FALSE 
)
abline(h=1, lty=3, col="lightgrey")
axis(2, las=1)
axis.Date(1, index(x))
box()
legend( "topleft", gsub("\\..*", "", names(x)), lty=1, lwd=3, col=1:2 )

# If you prefer ggplot2
library(ggplot2)
library(reshape2)
d <- data.frame( date = index(x), coredata(ind(x)) )
names(d) <- gsub("\\..*", "", names(d))
d <- melt(d, id.vars="date")
ggplot(d, aes(date, value, color=variable)) + geom_line(size=2)

Answer 2

试试这个：

chart_Series(GSPC)
add_Series(OHLC(VIX)+1000,on=1)

您需要使用OHLC从VIX中删除该卷，因为它始终为零，并且似乎会影响自动ylim计算。我还添加了1000个，以使两个系列的关卡更接近。