正确的SQL语句返回表示前一个月到期合约的正确行

Question

我有一个SQL server2008 R2数据库，里面有几个股票期权的交易记录，每个期权间隔一分钟，每分钟包含几个到期的记录。例如，

Symbol, TradeDate, Expiry, Open, High, Low, Close
AMZN, 4/01/2009 9:31:00, 4/17/2009, 8, 10, 9, 8.5
AMZN, 4/01/2009 9:31:00, 5/17/2009, 10, 11, 10, 11
AMZN, 4/01/2009 9:31:00, 6/18/2009, 12,13,12,12
GOOG, 4/01/2009 9:31:00, 4/17/2009, 8, 9, 7, 7.5
AMZN, 4/01/2009 9:32:00, 4/17/2009, 8.2, 8.9, 8.3, 8.5
AMZN, 4/01/2009 9:32:00, 5/16/2009, 3, 4, 4, 4
...
AMZN, 4/20/2009 9:31:00, 5/16/2009, 8.5, 9, 8.75, 8.75
AMZN, 4/20/2009 9:31:00, 6/18/2009, 9, 10, 9, 9.2

在期权中，总是有一个前月合约的概念。对于此问题，请将前一个月合约定义为:如果有TradeDate条目小于该合约的到期日，则为前一个月。否则，前一个月就是下个月的合约。例如，在上面的数据中，在2009年4月1日，AMZN前一个月是在2009年4月17日到期的合约。然而，当我们移动到TradeDate 4/20/2009时，前一个月是5/16/2009合约，因为4/17/2007合约在周末到期。

根据TradeDate是什么，哪条SQL语句总是返回所有正确的行，并给出“前一个月合约”？

Answer 1

从你所描述的。下面的查询应该可以做到这一点。自连接：

SELECT T1.Symbol, T1.TradeDate, T1.Expiry, MIN(T2.expiry) AS FrontMonrhContract, T1.Open, T1.High, T1.Low, T1.Close FROM <TABLE> T1, <TABLE> T2 WHERE T1.TradeDate <= T2.Expiry GROUP BY T1.Symbol , T1.TradeDate, T1.Expiry

但如果没有FrontMonth合约的交易条目，它将不起作用。

我感觉更好的是，你要么手动输入一个Expiries列表，要么根据一些规则来计算它们，比如这个月的上周五或类似的东西(如果有规则的话)。这样，如果frontMonth合约没有交易，您就不会冒着错误计算前一个月的风险。

最好还是在您的应用程序中而不是SQL中执行此操作，因为SQL不适用于此类工作。在您的应用程序中，这将是一个与过期列表的简单比较。

通过在应用程序本身而不是SQL中执行图表计算，我已经将图表函数的执行时间减少了90%以上。

更新：

尝试执行以下查询。它假定表名为TRADES。

SELECT 
    T1.Symbol, 
    T1.TradeDate, 
    T1.Expiry, 
    MIN(T2.expiry) AS 'FrontMonrhContract' ,
    MIN(T1.[Open]) AS 'Open',
    MIN(T1.[High]) AS 'High',
    MIN(T1.[Low]) AS 'Low',
    MIN(T1.[Close]) AS 'Close'
FROM 
    TRADES T1, TRADES T2 
WHERE T1.TradeDate <= T2.Expiry AND T1.Symbol = T2.Symbol
GROUP BY T1.Symbol , T1.TradeDate, T1.Expiry

我刚刚使用您在问题中提供的数据构建了一个示例表，该查询在该数据集上按预期工作。请注意，我使用的是SQL Server 2005

更新2:

要优化查询的执行，请尝试按该顺序添加具有三个GROUP BY列Symbol, TradeDate, Expiry的索引。

我创建了一个查询执行计划，超过60%的时间用于解析GROUP BY，在我的示例数据库中添加此索引后，它完全消失了。