coldfusion IRR计算

Question

我正在尝试在excel中复制IRR (内部收益率)函数。我在riaforge.com中找到了一个cfc，但它返回的值与excel的irr不同。

牛顿-拉普森方法使用导数，我不确定如何在coldfusion中计算导数。

year    cash flow
----    --------
0       -4000
1       1200
2       1410
3       1875
4       1050 

应该返回14.3% (来自维基百科的例子)

以前有人这么做过吗？谢谢

Answer 1

<cffunction name="calcIRR">
    <cfargument name="arrCashFlow" type="Array" required="true" hint="array of cashflow">
    <cfscript>
        var guess = 0.1;
        var inc   = 0.00001;
        do {
            guess += inc;
            npv = 0; //net present value
            for (var i=1; i<=arrayLen(arguments.arrCashFlow); i++)  {
                npv += arguments.arrCashFlow[i] / ((1 + guess) ^ i);    
            }

        } while ( npv > 0 );

        guess =  guess * 100;
    </cfscript>
    <cfreturn guess>
</cffunction>



<cfscript>
    cFlow = arrayNew(1);
    cFlow[1] = -4000;
    cFlow[2] = 1200;
    cFlow[3] = 1410;
    cFlow[4] = 1875;
    cFlow[5] = 1050;

    c = calcIRR(cFlow);
</cfscript>
<cfdump var="#cFlow#">
<cfdump var="#c#">

Answer 2

延伸到Jason所说的，你需要实现一个高效工作的代码，而不是依赖Falconeyes建议的蛮力算法。我第一次编写IRR作为服务器端脚本时，它使用暴力，一天后，我的web主机打电话给我，说他们要让我的网站离线，因为代码消耗了100%的系统资源

下面是使用Newton Raphson方法的一步一步的IRR calculation，您可以遵循它并在冷融合中实现这些思想

f(x) = -4000(1+i)^0 +1200(1+i)^-1 +1410(1+i)^-2 +1875(1+i)^-3 +1050(1+i)^-4
f'(x) = -1200(1+i)^-2 -2820(1+i)^-3 -5625(1+i)^-4 -4200(1+i)^-5

x0 = 0.1
f(x0) = 382.0777
f'(x0) = -9560.2616
x1 = 0.1 - 382.0777/-9560.2616 = 0.139965195884
Error Bound = 0.139965195884 - 0.1 = 0.039965 > 0.000001

x1 = 0.139965195884
f(x1) = 25.1269
f'(x1) = -8339.5497
x2 = 0.139965195884 - 25.1269/-8339.5497 = 0.142978177747
Error Bound = 0.142978177747 - 0.139965195884 = 0.003013 > 0.000001

x2 = 0.142978177747
f(x2) = 0.126
f'(x2) = -8256.0861
x3 = 0.142978177747 - 0.126/-8256.0861 = 0.142993440675
Error Bound = 0.142993440675 - 0.142978177747 = 1.5E-5 > 0.000001

x3 = 0.142993440675
f(x3) = 0
f'(x3) = -8255.6661
x4 = 0.142993440675 - 0/-8255.6661 = 0.142993441061
Error Bound = 0.142993441061 - 0.142993440675 = 0 < 0.000001
IRR = x4 = 0.142993441061 or 14.3%

Answer 3

我不知道ColdFusion是什么，但是找到IRR的想法很简单。

IRR是一个数字r，使得

sum i = 0 to N C_i * (1 + r)^(-t_i) = 0

有N + 1现金流的地方，有时是C_0, C_1, ..., C_N。定义

f(r) = sum i = 0 to N C_i * (1 + r)^(-t_i).

然后

f'(r) = sum i = 0 to N -C_i * (1 + r)^(-t_i - 1).

选择初始猜测r_0并迭代通过

r_{n + 1} = r_n - f(r_n) / f'(r_n)

在您的特定示例中，您有

t_0 = 0     C_0 = -4000
t_1 = 1     C_1 = 1200
t_2 = 2     C_2 = 1410
t_3 = 3     C_3 = 1875
t_4 = 4     C_4 = 1050

试着猜测一下r_0 = 0.1。

再说一次，我不知道ColdFusion是什么，但它必须是一种编程语言，所以它应该允许计算基本的数学。