使用交易日计算每日回报的日期计数器

Question

我有一个时间序列数据集。这是一个数据示例：

      firm   evntdate       date evntdum      ret  mrktret bef_sum

1 03251110 1989-08-01 1989-02-23       1 -0.00498  0.00053     110
2 03251110 1989-08-01 1989-02-24       1 -0.00500 -0.00494     110
3 03251110 1989-08-01 1989-02-27       1  0.00503 -0.00125     110
4 03251110 1989-08-01 1989-02-28       1  0.00500  0.00392     110
5 03251110 1989-08-01 1989-03-01       1 -0.00498 -0.00040     110
6 03251110 1989-08-01 1989-03-02       1  0.00000  0.00503     110

数据集包括有关公司(' firm ')和事件日期('evntdate')的信息。对于每个事件日期，在事件日期之前有多个每日退货('ret')，因此对于每个特定事件，必须有一个唯一的公司和事件日期，重复的次数与我的每日退货次数一样多。'bef_sum‘是一个数字，表示在事件日期之前每天返回的次数，如果每行属于相同的公司/事件日期，则该数字会重复每一行。

我想要做的是创建另一个列，它将创建一个日期计数器，这样第一个日收益(基于' date ')将是-110，下一个是-109 (因为这个计数器是相对于事件日期的)，因此fort。我遇到的困难是，对于每个公司/事件日期，这个计数器应该是独立的，我不能使用事件日期减去日期的简单减法，因为这是交易日，所以不应该考虑节假日/周末。

Answer 1

以下是使用plyr包获得所需内容的一种方法(我将在我创建的示例数据框中显示它，删除与此问题无关的列，如returns等)：

> require(plyr)
> ddply( df, .(firm, evntdate), transform, 
         DateCount = -1 - bef_sum + seq_along( bef_sum))

   firm   evntdate       date bef_sum DateCount
1     1 1989-08-01 1989-07-01       7        -7
2     1 1989-08-01 1989-07-04       7        -6
3     1 1989-08-01 1989-07-07       7        -5
4     1 1989-08-01 1989-07-10       7        -4
5     1 1989-08-01 1989-07-13       7        -3
6     1 1989-08-01 1989-07-16       7        -2
7     1 1989-08-01 1989-07-19       7        -1
8     1 1990-08-01 1990-07-01       5        -5
9     1 1990-08-01 1990-07-05       5        -4
10    1 1990-08-01 1990-07-09       5        -3
11    1 1990-08-01 1990-07-13       5        -2
12    1 1990-08-01 1990-07-17       5        -1

一般来说，您可以使用fCalendar包处理假日和周末等问题--如果您使用这样的包，则可以直接计算evntdate和date之间的“交易天数”。

Answer 2

您尝试过timeDate library中的函数吗？例如，函数holidayNYSE()返回给定年份纽约证券交易所的假日。您可以使用此列表删除不适用的天数。