如何使用tq_transmute从R中的tidyquant包中获取OHLC月高低数据

Question

我是分析时间序列数据的新手，正在寻找一些帮助从一些OHLC数据中提取月度高价和低价。当我尝试聚合每月的开盘价、高价、低价和收盘价时，只提取每个月最后一个日期的值，而不是每个月的max (高)和min (低)。任何帮助都是非常感谢的。

library(tidyquant)
library(tidyverse)

amzn.prices <- tq_get("AMZN", get = "stock.prices", from = '2010-12-31', to = "2013-12-31")

monthly.amzn <-  tq_transmute(amzn.prices, mutate_fun = to.monthly)

目前，它只是提取每个月的最后一个观察值。相反，我想要第一次打开，最高，最低，最后关闭和总音量。

Answer 1

在写这篇文章的时候:仍然是一个bug，请参阅github issue 148。

一种可能的解决方法，使用tidyr、timetk和purrr。使用turn将数据转换为xts格式，将数据转换为每月(或任何其他时间段)，然后再转换回data.frame格式。包括来自tidyr的嵌套和取消嵌套，以及来自purrr的map。

下面的代码将解决您的问题，即使对于多个自动收报机。

library(tidyquant)
library(dplyr)
library(tidyr)
library(timetk)

amzn.prices <- tq_get("AMZN", get = "stock.prices", from = '2010-12-31', to = "2013-12-31")



monthly.amzn <- amzn.prices %>% 
  group_by(symbol) %>% 
  nest() %>%   
  mutate(data = purrr::map(data, function(x) x %>% 
                             select(date, Open = open, High = high, Low = low, Close = close, Volume = volume) %>% 
                             tk_xts(x, select = c(Open, High, Low, Close, Volume), date_var = date) %>% 
                             to.monthly %>% 
                             tk_tbl)) %>% 
  unnest(data) %>% 
  rename_with( ~ tolower(gsub("..", "", .x, fixed = T))) %>% 
  rename(date = index)  


# A tibble: 37 x 7
# Groups:   symbol [1]
   symbol date       open  high   low close    volume
   <chr>  <yearmon> <dbl> <dbl> <dbl> <dbl>     <dbl>
 1 AMZN   dec 2010   182.  182.  180.  180    3451900
 2 AMZN   jan 2011   181.  192.  167.  170. 113611300
 3 AMZN   feb 2011   171.  191.  170.  173.  95776400
 4 AMZN   mrt 2011   174.  182.  161.  180. 118979100
 5 AMZN   apr 2011   182.  198.  175.  196. 116749400
 6 AMZN   mei 2011   197.  206.  191.  197. 106274500
 7 AMZN   jun 2011   196.  206.  182.  204.  95563700
 8 AMZN   jul 2011   206.  227.  204.  223.  92808500
 9 AMZN   aug 2011   225   227.  177.  215. 155194700
10 AMZN   sep 2011   215.  244   204.  216. 143623300