R时间序列-制作布林线有问题-需要简单的例子

Question

学习R语言-我知道如何做移动平均，但我需要做更多-但我不是一个统计学家-不幸的是，所有的文档似乎都是为统计学家写的。

我在excel中做了很多这方面的工作，它对于分析运营活动非常方便。

下面是每行上要生成bollinger bands的字段

值可以是呼叫数、投诉率等任何值

TimeStamp | Value |移动平均值|移动标准差|下部控件|上部控件

简而言之，移动的avg和stdevP指向序列中的前8个左右的值。给定时间点的下部控件=移动平均-2*移动stdevP，上部控件=移动平均+2*移动stdevP

这可以很容易地在excel中完成单个文件，但如果我能找到一种方法使R工作，R将更好地满足我的需要。希望自动化时也能更快、更可靠。

链接或提示将不胜感激。

Answer 1

您可以使用zoo包中的函数rollapply()，前提是您使用的是一个动物园系列：

TimeSeries <- cumsum(rnorm(1000))
ZooSeries <- as.zoo(TimeSeries)

BollLines <- rollapply(ZooSeries,9,function(x){
    M <- mean(x)
    SD <- sd(x)
    c(M,M+SD*2,M-SD*2)
})

现在您必须记住，rollapply使用居中框架，这意味着它将值放在当天的左侧和右侧。与您建议的取x先验值相比，这对于Bollinger带的定义也更方便、更真实。

如果您不想转换为zoo，也可以使用向量并编写自己的函数。我添加了一个基于S3的绘图函数，它允许您轻松地绘制计算。使用这些函数，您可以执行以下操作：

TimeSeries <- cumsum(rnorm(1000))
X <- BollingerBands(TimeSeries,80)
plot(X,TimeSeries,type="l",main="An Example")

要获得以下信息：

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功能代码：

BollingerBands <- function(x,width){
  Start <- width +1
  Stop <- length(x)
  Trail <- rep(NA,ceiling(width/2))
  Tail <- rep(NA,floor(width/2))

  Lines <- sapply(Start:Stop,function(i){
    M <- mean(x[(i-width):i])
    SD <- sd(x[(i-width):i])
    c(M,M+2*SD,M-2*SD)
  })


  Lines <- apply(Lines,1,function(i)c(Trail,i,Tail))
  Out <- data.frame(Lines)
  names(Out) <- c("Mean","Upper","Lower")

  class(Out) <- c("BollingerBands",class(Out))

  Out
}

plot.BollingerBands <- function(x,data,lcol=c("red","blue","blue"),...){
    plot(data,...)

    for(i in 1:3){
      lines(x[,i],col=lcol[i])
    }
}

Answer 2

在R Graph Gallery (65)中有一个插图，给出了计算波段和绘制股票价格的代码。

2005年的代码似乎在六年后仍然有效，并将给出IBM当前的股价和几个月前的股价

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最明显的bug是带宽和容量下部图表的宽度，这两个图表已经缩小；覆盖的天数可能还有另一个。