金融时间序列数据的NoSql (例如RavenDB)？

Question

我开始研究NoSql，想知道其他人如何看待这种存储和查询金融时间序列数据的解决方案的适用性？

例如，在一个简单的场景中，我将存储股票符号、开盘、高位、低位、收盘、音量和时间戳。然后，我希望根据符号和时间戳范围来查询该数据。

对于这个场景，您认为什么是一个好的文档结构？

谢谢,

汤姆

编辑:与传统的NoSQL解决方案相比，我主要关注基于时间序列的数据在RMDBS解决方案中的读取查询性能

Answer 1

Tom，财务数据往往有严格的一致性和持久性要求。乍一看，在不进一步了解应用程序的情况下，我希望您需要关系型数据库管理系统的ACID属性，而不是通常定义NoSQL解决方案的BASE属性。也许如果您描述一下您的使用模式以及您认为需要非关系模型的原因，我将能够为您找到一个更合适的解决方案。

现在看来，您的数据似乎很容易被关系模型结构化，并且具有非常严格的模式，因此我认为没有必要使用无模式数据库(MongoDB、CouchDB、Riak...)。通常，股票报价需要有很强的一致性(总是最新的)，所以我看不出发电机克隆(Cassandra，Voldemort...)有任何意义。除非你已经有了大量的数据，并且在处理速度和资源使用方面遇到了困难，否则我不会选择基于列的数据库(HBase，Hypertable)

Answer 2

汤姆。你到底想要达到什么目的？RavenDB当然可以处理这种情况，但您必须知道RavenDB的索引是在后台更新的。您的场景似乎适合关系型数据库管理系统，所以我不得不问您为什么要寻找NoSQL解决方案。

Answer 3

Take a look at ESENT。

对于您的场景，我会考虑使用2列的主索引: symbol + timestamp (如果您要在某个时间间隔内查找单个符号)或timestamp + symbol (如果您要在某个时间间隔内获取所有符号)。