在java中计算夏普比率

Question

我正在尝试用java计算夏普比率，但我正在努力寻找一个“正确”的数据集和结果来进行测试。

参考http://www.hedgeco.net/blogs/2008/07/30/explaining-the-sharpe-ratio-again/

投资月度回报

Jan   Feb   Mar   Apr   May    June  Jul    Aug  Sep    Oct    Nov  Dec
1.64  5.85  9.22  3.51  -0.88  1.07  13.03  9.4  10.49  -5.08  n/a  n/a

无风险利率5%

然而，我无法得到他得到的结果(2.56，取整误差为2.67？)

这是计算夏普比率的正确方法(或普遍接受的方法)吗？

我的代码(使用apache-commons-math计算的统计数据)

    DescriptiveStatistics stats = new DescriptiveStatistics();
    for( double item : returns) {
        stats.addValue(item);
    }

    double mean = stats.getMean();

    double std = stats.getStandardDeviation();

    double sharpeRatio = (mean - (riskFreeReturn/12) ) / std * Math.sqrt(12);

    System.out.println("sharpeRatio="+ sharpeRatio);

Answer 1

从文章链接到的the calculations，您得到了正确的答案，但文章显示了错误的结果。