算法交易软件安全卫士

Question

我在研究一个自动交易系统。我应该配备什么样的安全卫士？

我的主要想法是让多个部件相互检查。

我将有第二个独立的小过程，它也将连接到相同的交易帐户，并监控简单的事情，如确保总净头寸不超过某个限制，或在10分钟内不超过N个订单，或同时打开超过M个头寸。您还可以检查实际的未平仓是否与策略流程认为它实际持有的头寸相对应。作为奖励，我可以在不同的机器/网络提供商上运行此检查程序进程。

除了主策略中的检查之外，这将确保无论发生什么奇怪的bug，都不会发生真正糟糕的事情。

还有其他我应该注意和注意的事情吗？

Answer 1

许多算法交易系统都利用ESP/CEP ( event -stream processing/complex event processing)系统来根据市场活动做出交易决策(跟踪VWAP就是典型的例子)。

但也许你可以从算法的活动中创建一个流，然后让ESP/CEP系统使用这个流来监视algo的活动；如果algo在滚动的10分钟窗口内开始交易太多，它可以向您的中间件发送一条消息，关闭FIX连接，等等。监控您正在交易的主要指数，看看市场是否正在经历一个特别不稳定的时刻，这也是明智的。在波动性相对较低的时期交易良好的算法，在市场开始崩溃时可能很快就会失控。

Esper是一个面向Java和.Net的开源ESP系统，值得一试。