R package leaps:结果中未定义的Mallows

Question

我对R包'leaps‘中的92个变量运行了所有可能的回归模型，预测了一个因变量。这些变量中的每个变量都由51个数值组成。

Leaps生成五个模型统计信息(即r平方、调整后的r平方、剩余平方和、Mallow的Cp和BIC)。我的结果显示了所有这些统计数据的看似正常的值，除了Mallow的Cp，其中所有的值都是负无穷大。显然，在某个点上有被零除的情况，但我对模型拟合统计还不够熟悉，无法知道这是否是一个问题。

有什么想法吗？

Answer 1

我刚刚被介绍给Mallow的Cp，但听起来你的变量比数据点更多。s^2是完整模型的MSE (具有所有变量)。但是由于你有比数据点更多的变量，所以外部变量可以很好地拟合数据。因此，你应该收集更多的数据，或者找到一种方法来减少Mallow的Cp之外的变量数量。

Cp = RSS/s^2 +N- 2*p

s^2 =完整模型的MSE。

您可以在此处查看此参考：http://www.public.iastate.edu/~mervyn/Stat401E_Spring2013/Other/mallows.pdf