分位数斜率对OLS斜率的假设检验

Question

使用优秀的quantreg软件包，并使用标准anova函数检验分位数0.1和0.9之间等斜率的假设。

model <- food ~ income anova(rq(model,tau=0.1), rq(model,tau=0.9))

零p-val导致我们拒绝q1和q9的斜率相等的零假设

运行相同的anova将分位数回归与OLS进行比较时，会出现错误

anova(rq(model,tau=0.5), lm(model))

有什么建议吗？

Answer 1

使用anova.rq测试只理解rq对象，原则上可以将其扩展到lm对象，我想，但事情变得有点复杂。Tom Ferguson的这些笔记meanmed解释了一些细节。在回归设置中，情况有点糟糕，因为一个人有局部密度，而不是一个全局密度。