具有移动长度的移动平均值

Question

如何使用不同周期的不同长度参数计算R中的移动平均值(或其他技术指标)？

require(quantmod)
library(chron)
library(caTools)

## rm(list = ls())

#  Get the data
from.dat <- as.Date("2015-01-01")
#to.dat <- as.Date("2000-01-01")

ES <- getSymbols("^GSPC" , from = from.dat,auto.assign = FALSE) # to today

data <- ES
rm(ES)
data<-data[,6]
names(data)<-c("ES")


# create vectore with dummy values
data$num <- rep(10,length(data$ES))
for(i in 2:length(data$num)){
        if (data$num[i-1] == 10) {data$num[i] <- 5}
}


# moving average with moving length
data$sma<-SMA(data$ES, data$num )
plot(data$ema)

该图甚至没有显示移动平均线。如何使用具有移动长度参数的技术指标？

Answer 1

如果我理解正确的话，您希望data$sma是长度为-5平均值和长度-10平均值交替的向量。

l5sma <- SMA(data$ES, 5) 
l10sma <- SMA(data$ES, 10)

data$sma <- ifelse(data$num == 5, l5sma, l10sma)
plot(data$ES)
lines(data$sma, col = 3)

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