使用`gmm` (GMM估计)时出现“系统计算单一”错误

Question

尝试使用R中的GMM包来估计线性模型的参数(a-f)：

LEV1 = a*Macro + b*Firm + c*Sector + d*qtr + e*fqtr + f*tax

宏、固和扇区是n行数的矩阵。qtr、fqtr和tax是具有n个成员的向量。

我有一个名为unconstrd的大型数据帧，其中包含所有数据。首先，我将数据分解成单独的矩阵：

v_LEV1 <- as.matrix(unconstrd$LEV1)
Macro <- as.matrix(cbind(unconstrd$Agg_Corp_Prof,unconstrd$R1000_TR, unconstrd$CP_Spread))
Firm <- as.matrix(cbind(unconstrd$ppe_ratio, unconstrd$op_inc_ratio_avg, unconstrd$selling_exp_avg,
                  unconstrd$tax_avg, unconstrd$Mark_to_Bk, unconstrd$mc_ratio))
Sector <- as.matrix(cbind(unconstrd$Sect_Flag03,
                  unconstrd$Sect_Flag04, unconstrd$Sect_Flag05, unconstrd$Sect_Flag06,
                  unconstrd$Sect_Flag07, unconstrd$Sect_Flag08, unconstrd$Sect_Flag12,
                  unconstrd$Sect_Flag13, unconstrd$Sect_Flag14, unconstrd$Sect_Flag15,
                  unconstrd$Sect_Flag17))
v_qtr <- as.matrix(unconstrd$qtr)
v_fqtr <- as.matrix(unconstrd$fqtr)
v_tax <- as.matrix(unconstrd$tax_dummy)

然后，我将gmm调用的x变量的数据绑定在一起：

h=cbind(Macro,Firm,Sector,v_qtr, v_fqtr, v_tax)

然后，我调用gmm：

gmm1 <- gmm(v_LEV1 ~ Macro + Firm + Sector + v_qtr + v_fqtr + v_tax, x=h)

我明白了：

Error in solve.default(crossprod(hm, xm), crossprod(hm, ym)) : 
  system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.10214e-18

我提前道歉，并承认我是R的新手，我以前从未使用过GMM。GMM函数是如此通用，我已经查看了web上可用的示例，但似乎没有足够具体的东西来帮助我的情况。

Answer 1

我非常确定我的变量之间没有线性依赖关系，但我通过一次添加一个变量的练习来查看是什么导致了错误。最后，我请一位同事在SAS上运行GMM，它运行得很好，没有错误消息。我不确定R版本的问题是什么，但在这一点上，我有一个解决方案，并在R上的GMM上给你。

感谢每一个想要帮助我的人。

Answer 2

您正在尝试适合不具有满秩的矩阵-尝试排除一些变量和/或查找错误。没有你的数据，我们不能说更多，或者至少是一个样本。

这更像是Crossvalidated.com的建模问题，而不是StackOverflow的编程问题。