R quadprog错误：(列表)对象不能被强制为类型'double‘

Question

我对R的理解正在前进，但在投资组合优化方面，我遇到了另一个障碍。我有一个程序可以输出资产组合的.csv文件。第一个是投资组合的方差/协方差矩阵: covar.csv，第二个是资产的预期收益: fwdCost.csv。我试图将收益设置为-2,200,000最小化投资组合的风险(权重必须在0到1之间)。我想我的问题与我的.csv文件有关，但我不明白为什么solve.QP不喜欢它们。

> library(quadprog)
> dmat<-read.csv(file="C:/Users/Desktop/RFrontier/covar.csv", head=TRUE, sep=",")
> dvec<-matrix(0, 1,length(dmat))
> amat<-read.csv(file="C:/Users/Desktop/RFrontier/fwdCost.csv", header=TRUE, sep=",")
> amat<-t(amat)
> x<-matrix(0, length(dmat), length(dmat))
> diag(x)<-1
> amat<-cbind(amat,x)
> x<--x
> amat<-cbind(amat,x)
> bvec<-c(-2200000, rep(0, length(dmat)), rep(-1,length(dmat)))
> solve.QP(dmat, dvec, amat, bvec)

产生此错误: solve.QP(dmat，dvec，amat，bvec)中的错误：(列表)对象不能被强制为类型'double‘

Answer 1

问题出在amat和dmat --它们不是矩阵，而是data.frames。使用：

# after reading them into R
amat <- as.matrix(amat)
dmat <- as.matrix(dmat)

然后你可以转置，还有其他任何你想要的。

您可以通过以下任一操作来确认这是错误的来源：

is(amat)
is.data.frame(amat)
is.matrix(amat)

as.numeric(amat) 
## This should give you a similar error to the one you are seeing. 

Answer 2

你可以使用'unilist'，比如

as.numeric(unlist(amat)