YQL期权到期

Question

我正在迁移一些Yahoo Finance CSV/屏幕抓取接口以使用YQL，并努力使用yahoo.finance.options表。如果我查询给定符号的所有选项，则找不到与这些选项相关联的到期日期。如果我查询符号和过期，那么我会找到与链关联的过期日期，但找不到其中的选项。虽然我熟悉期权到期的周期，并且可以从给定的日期启动它，但这是一个糟糕的解决方案；首先，它会生成更多的查询。我更喜欢从数据中反思它，因为它应该是可用的(它可以是屏幕抓取的)。有谁知道如何在YQL中做到这一点，还是我不走运？

下面是我正在使用的一些python代码：

from xml.etree.ElementTree import ElementTree
import urllib, urllib2

class YQL(object):
    url = 'http://query.yahooapis.com/v1/public/yql'
    env = 'store://datatables.org/alltableswithkeys'
    format = 'xml'

    @classmethod
    def query(cls, string):
        q = urllib.quote(string)
        url = cls.url + '&'.join(('?q=%s' % q, 'env=%s' % cls.env,
                                   'format=%s' % cls.format))
        resp = urllib2.urlopen(url)
        return ElementTree(file=resp).getroot().find('results')[:]

chain = YQL.query('select * from yahoo.finance.options where symbol="WFC"')[0]
chain.attrib
option = chain[0]
option.attrib
for attr in option:
    print attr.tag, attr.text

Answer 1

您可以进一步利用YQL链接查询的能力

SELECT * FROM yahoo.finance.options WHERE symbol="%s" AND expiration in (SELECT contract FROM yahoo.finance.option_contracts WHERE symbol="%s")

很明显，%s是您要查找的符号。这将从所有可用的到期日期中提取所有选项链，并为您节省多个查询。

Answer 2

如果您不在YQL查询中设置过期日期，那么我认为数据集的过期日期将是该月即将到来的third Friday。使用dateutil，您可以使用以下命令在Python语言中定义此日期：

import dateutil.relativedelta as relativedelta
import dateutil.rrule as rrule
import datetime as dt

expiration=rrule.rrule(
    rrule.MONTHLY,
    byweekday=(relativedelta.FR(3)), dtstart=dt.datetime.now())[0]

(注意:上面的代码忽略了假日，在这种情况下，到期日期将是第三个星期四...如果你使用这个代码，一定要检查雅虎决定在当前日期是本月的第三个星期五返回什么--我不确定到期日是当前日期，还是下个月的第三个星期五。)

要查看特定到期年/月的期权链(除了即将到来的第三个星期五)，您可以使用YQL查询，例如：

chain = YQL.query('''
    select * from yahoo.finance.options
    where symbol="WFC" and expiration="2011-08"''')[0]

可以在一个YQL查询中获得多个过期的数据：

chains = YQL.query('''
    select * from yahoo.finance.options
    where symbol="WFC" and (
        expiration="2011-08" or
        expiration="2011-10" or
        expiration="2012-01"
        )
    ''')

有趣的是，当请求多个过期的数据时，chain.attrib确实包含一个expiration密钥：

for chain in chains:
    print(chain.attrib)
    # for option in chain:
    #     print(option.attrib)
    #     for attr in option:
    #         print attr.tag, attr.text
    # print('-'*80)

收益率

{'symbol': 'WFC', 'expiration': '2011-08-19'}
{'symbol': 'WFC', 'expiration': '2011-10-21'}
{'symbol': 'WFC', 'expiration': '2012-01-20'}

Answer 3

要获得可用合同日期列表，请使用yahoo.finance.option_contracts。要继续您的代码(我很欣赏)，您可以打印所有可能的看跌期权，如下所示：

xml_dates = YQL.query('select * from yahoo.finance.option_contracts where ' + 
                                                         'symbol="HYG"')[0]
dates = []
for attr in xml_dates:
    print attr.tag, attr.text
    dates.append(attr.text)

for expiration in dates:
    xml_contracts = YQL.query('select * from yahoo.finance.options where '
                             +'symbol="HYG" AND expiration="' + expiration +'"')
    for option in xml_contracts[0]:
        if (option.attrib['type']=='P'):
            print 'Put: strike=' + option.findtext('strikePrice')+ ', lowball '
                      + 'ask=' + option.findtext('ask') + ', date='+ expiration