如何在QuadProg中实现框约束

Question

我想知道R‘Quadprog’包是否能够合并以下形式的框约束：-L*1 <= v <= L*1

其中1是1的向量，L是常数。要优化的变量是v。基本上，v的所有单独元素都必须在-lambda和lambda之间。

如果没有，有没有其他包可以解决这个问题？

非常感谢您的帮助

Answer 1

可以，停那儿吧。

给定函数：

solve.QP(Dmat=Dmat,dvec=dvec,Amat=Amat,bvec=bvec,meq=0)

Amat和bvec的意思是Amat * v >= bvec。

所以这样设置：

Amat <- cbind(diag(length(v)), -diag(length(v))) 
bvec <- c(rep(-L, length(v)), rep(-L, length(v)))

表示v的每个单独元素的v > -L和-v > -L (与v < L相同)。

注意：meq的意思是“等式的个数”，因为在你的例子中所有的都是不等式，所以它必须放在0上。

如果您需要放置等式约束，请将其放在Amat和bvec的“左侧”，并将其放在meq中的等式数量。