将Bloomberg数据存储到R Vector中

Question

我正在使用Bloomberg中的Rbbg包。目前，我有能力提取历史数据并将实时数据存储为变量。但是，这仅在命令重新运行时更新。有没有人有任何关于如何将实时股票行情存储到向量中的建议？

Answer 1

请允许我提到，Whit、约翰和我向CRAN发布了一个新的包Rblpapi，您可以直接通过

  install.packages("Rblpapi")

它不依赖于Java，可以在Windows、OS X和Linux上运行。

这个包有一个'getTicks()‘函数，它可以做你想做的事情。以下是一个期货示例(就像现在是周日晚上一样)：

R> getTicks("ES1 Index", startTime=Sys.time()-15, endTime=Sys.time())
                      value size
2015-08-23 19:49:47 1960.25    1
2015-08-23 19:49:54 1960.50    1
2015-08-23 19:49:57 1960.25    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    7
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    2
2015-08-23 19:49:59 1960.50    2
2015-08-23 19:49:59 1960.50    9
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    1
2015-08-23 19:49:59 1960.50    2
2015-08-23 19:50:00 1960.50    1
2015-08-23 19:50:00 1960.50    1
2015-08-23 19:50:00 1960.50    3
2015-08-23 19:50:01 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    4
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
2015-08-23 19:50:02 1960.50    1
R> 

这只是交易而已。我们还添加了一个函数getMultipeTicks()，它(默认情况下)还会获取Bid和Ask (并且可以指定其他类型)。