fmincon的替代优化工具

Question

我目前正在尝试最小化一个带有线性不等式和等式约束的函数。问题是fmincon (MATLAB工具)找不到可行的解。我已经尝试了列表中的所有内容：http://de.mathworks.com/help/optim/ug/when-the-solver-fails.html

也许这个问题对于fmincon来说太大了。我必须解决约3300个不等式约束和1个等式约束。该函数是一个具有9个变量的标量函数:s= sum((X_i-1)^2)

除此之外，我还必须解决这个问题约3300次(不等式约束的数量)。所以我不能为一次最小化等待太长时间。

我不知道fmincon是否有能力解决这个问题，我想听听她对替代优化工具的建议。MATLAB将是完美的(或C/C++)。而且我也买不起任何软件。

我希望你能帮助我

Answer 1

所以你想要解决一个有3300个方程的二次问题，并且你希望它很快。我认为真正的问题不是编程，而是你必须对你的问题做更多的分析，而不是仅仅使用暴力。

如果你认为没有更多的事情要做，一个想法可能是使用一些启发式方法，但是你不确定你是否得到了确切的解决方案。使用启发式方法需要你知道你的问题，这样你才能应用正确的问题。

另一种可能性是尝试找出哪些约束才是真正重要的。也许你可以找出10个这样的约束，用这些约束来解决问题，然后用之前的解决方案作为初始猜测，一个接一个地应用额外的约束，然后希望解决方案不会突然改变。