为fmincon提供Hessian

Question

我试图通过提供梯度向量和Hessian矩阵来帮助fmincon更快地收敛。我正在使用内点算法，我意识到在这种情况下，我必须使用对另一个函数的调用来提供Hessian，该函数被分配给我的OPTIOINS的HessFcn。我还意识到fmincon的黑森函数是拉格朗日函数的二阶导数，如方程14-1中描述的here。在计算hessian函数时，我应该使用以下函数定义来访问我的拟合参数和lambda

hessian = hessianfcn(x, lambda)

从这一点上来说，我有一些困难来弄清楚程序。虽然我的问题有线性约束和上下限，但lambda结构是空的，即每当我试图从hessianfcn访问它时，它都会返回：

lambda = 
        eqnonlin: [0x1 double]
      ineqnonlin: [0x1 double]

你知道怎么解决这个问题吗？

附注:我正在按照here给出的说明进行操作，直到我故意用一些随机的线性约束替换非线性约束，然后我又会遇到同样的问题(空的λ结构)。

Answer 1

lambda不是一个直接的值，而是一种可以访问许多信息的结构。Matlab告诉你，当前在lambda中有两个值。通过以下方式选择您需要的

lambda.eqnonlin(1)
lambda.ineqnonlin(1)

Here是使用用户提供的hessian的一个示例