IBrokers中的执行历史记录

Question

我想通过R中的IBrokers包获得过去n天(最多60天)的历史执行数据。这可以通过reqExecutions()实现吗？我看过一些例子，比如RMetrics上发布的例子。从某种意义上说，很抱歉交叉列出...

如果没有通过IBrokers的方法，有没有其他方法可以访问这些数据并将其提取到R中进行分析？

谢谢-

tws <- ibgConnect()
id <- reqIds(tws)      
reqExecutions(tws, reqId = as.character(.Last.orderId), 
ExecutionFilter = twsExecutionFilter(clientId=id))

Answer 1

您只能获得那些您可以在TWS交易日志中勾选的日期的执行。奇怪的是，这是真的，它限制你一个星期。

您可以登录到订单管理并下载它们，但使用安全令牌很难实现自动化。

我注意到在TWS目录jts\d???\executions.txt中有一个文件，这是我刚刚回答的另一个问题的摘录。

USD,BOT,100000,1.20990,22:01:49,20150511,IDEALPRO,DU000000,,,

(DU0是我的账号)

所以不需要获取执行，如果你在同一台计算机上，你已经有了它们。