建立基金筛选策略

Question

我想知道你们中的一些人是不是在选择哪些基金(对冲基金或其他基金)时进行了某种分析/筛选？如果你是，那么你使用什么标准，或者你有一些示例代码吗？

我正在考虑使用quantmod库和PerformanceAnalytics库。当然还有其他一些库..。

非常感谢您的任何评论/指南！

诚挚的问候!

Answer 1

我想你要找的函数是sample。例如，如果funds是一个基金名称列表：

> funds<-LETTERS[1:10]
> funds
 [1] "A" "B" "C" "D" "E" "F" "G" "H" "I" "J"

然后，sample(funds)将为您提供一个相当好的策略来选择要投资的基金：

> sample(funds,5)
[1] "G" "A" "F" "C" "J"

如果你想变得更复杂，那么你可以将你的钱的一部分分配给每个基金。在这种情况下，函数runif可能是一个很好的函数。如下所示：

> data.frame(fund=funds,allocation={x<-runif(10);x/sum(x)})
   fund  allocation
1     A 0.139513790
2     B 0.156152098
3     C 0.048013319
4     D 0.163331697
5     E 0.123784522
6     F 0.116643687
7     G 0.008980385
8     H 0.067164346
9     I 0.081205814
10    J 0.095210342

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