非有限差分值，许多数据在指数后变成inf和NA。

Question

我将找到一个rank logit模型的参数。但误差总是表明存在非有限差分值。如果我将"b0<-rep(0,5)“改为"b0<-rep(- 1 ,5)"，非有限差值后的数字将从2变为1。如果您需要数据集，我会通过电子邮件发送给您。

cjll <- function(b){

U <- X%*%b
lSU <- csm%*%exp(U)
   lSU <- (lSU!=0)*lSU+(lSU==0)
LL <- sum(Ccsm%*%U-log(lSU))

return(LL)
}

b0 <- rep(0,5)
res <- optim(b0,cjll,method="BFGS",hessian=TRUE,control=list(fnscale=-1))
#Error in optim(b0, cjll, method = "BFGS", hessian = TRUE, control = list(fnscale = -1)) :
#  non-finite finite-difference value [2]

b <- res$par
#Error: object 'res' not found

Answer 1

BFGS需要最小化函数的梯度。如果你没有通过一个，它将尝试使用有限差分来估计它。看看您的似然函数，可能是您将其“拆分”为等于0和不等于0的元素的事实造成了不连续，从而阻止了数值梯度的正确形成。尝试使用method = "Nelder-Mead"并将Hessian设置为FALSE，看看是否有效。如果是这样的话，如果需要的话，你可以使用numDeriv包来估计收敛点处的梯度和海森曲线。