合并XTS对象

Question

我有5个XTS对象。每个包含一个独立的可变收益(各种资产类别，例如股票、债券、对冲基金等)我遇到的问题是，每个对象的日期序列并不准确。一些单独的对象缺少一些日期。一般来说，从2004年7月到2014年12月每天都有数据，但是股票收益的XTS对象中有一些日期在债券收益的XTS对象中不存在，反之亦然。

如何合并这5个XTS对象，使结果对象按当前顺序包含所有日期，并为缺少该特定日期观察值的任何返回序列生成"NA“？

我一直在尝试合并，重新分类为data.frame并执行cbind，但似乎什么都不起作用。我可以做什么来合并所有5个对象，并为没有观察值的系列生成NA，而其他系列有？

感谢您所能提供的一切帮助。

Answer 1

我想你是在找这样的东西吧？

 library(xts)
a <- xts(order.by = Sys.Date()-1:10,(1:10))
b <- xts(order.by = Sys.Date()-5:15,(10:20))
merge(a,b,all=TRUE)

提供：

            a  b
2015-01-06 NA 20
2015-01-07 NA 19
2015-01-08 NA 18
2015-01-09 NA 17
2015-01-10 NA 16
2015-01-11 10 15
2015-01-12  9 14
2015-01-13  8 13
2015-01-14  7 12
2015-01-15  6 11
2015-01-16  5 10
2015-01-17  4 NA
2015-01-18  3 NA
2015-01-19  2 NA
2015-01-20  1 NA

希望这能让你找到正确的方向。