在PerformanceAnalytics中向SharpeRatio添加权重

Question

使用来自PerformanceAnalytics.pdf的示例

SharpeRatio(edhec, Rf = 0, FUN="VaR" , method="modified")我基于(我假设)相等的加权投资组合假设获得了单位(VaR)风险的回报，但当我尝试添加权重时：

weights <- rep(1/13,13)

SharpeRatio(edhec, Rf = 0, FUN="VaR" , method="modified", portfolio_method="component",weights = weights)

我得到错误：

"Error in match.fun(FUNCT)(R, Rf = Rf, p = p, weights = weights, portfolio_method = "single",  : 
  formal argument "portfolio_method" matched by multiple actual arguments"

有人知道如何(表单)扩展SharpeRatio函数以纳入投资组合权重吗？

Answer 1

在给定组件和权重的情况下，SharpeRatio似乎很难创建投资组合。一种解决方案是给SharpeRatio加权的投资组合。如果投资组合是每个时间点组件的加权组合(这似乎是SharpeRatio将计算的)，您可以使用

Rf <- 0
SharpeRatio((zoo(edhec) -Rf) %*% weights, FUN="VaR", method="modified")

其中edhec首先被转换为动物园时间序列以允许权重计算。对于可能具有更现实的时间依赖性的投资组合，您可以首先计算投资组合，例如，季度再平衡，然后使用SharpeRatio

port <- Return.portfolio(edhec, weights, rebalance_on = "quarters")
SharpeRatio(port, Rf=Rf, FUN = "VaR", method="modified")