技术分析负面指标

Question

我正在通过Numpy用Python编写技术指标。假设，为了方便起见，我们有一个名为Price的np.array，其中填充了Stock-Price，并希望计算一些示例指标，如：

for i in range (0,len(Price)):
    Indicator[i]=2*Price[i]+3*Price[i-1]+ .... + 34*Price[i-10]

到目前为止，我会分别计算自Price[-9]=Price[len(Price)-9]以来指标的前10个条目，并从10开始for循环。是否有方法可以简化这一点，例如，自动省略具有负指数的值，如价格-5

谢谢

Answer 1

你可以用numpy.convolve来写你的转换。例如，如果

>>> price
array([-1,  4,  5,  0, -5,  2, -4,  4, 20,  1])
>>> coef
array([10, -2,  1])

(为了简单起见，我只使用了3个元素，而不是10个)，然后

coef[0] * price[t] + coef[1] * price[t-1] + coef[2] * price[t-2]

是np.convolve计算的，它还负责序列的初始部分，其中我们没有3个元素

>>> np.convolve(coef, price)
array([-10,  42,  41,  -6, -45,  30, -49,  50, 188, -26,  18,   1])

如您所见，对于第一个元素-10 = 10 * -1，对于第二个元素：42 = 10 * 4 + -2 * -1，对于第七个元素：-49 = 10 * -4 + -2 * 2 + 1 * -5。