R中的季度wilcoxon测试

Question

我是R的新用户。我需要对大量数据运行wilcoxon测试。目前，我有一整年的交易数据(每个交易都是按季度分类的，比如说Q12014)，并且能够获得完整集合的结果。我的代码如下(交易金额打破平局)：

> total$reRank=NA               
> total$reRank[order(total$Rank,-total$TxnAmount.x)]=1:length(total$Rank)
> Findings=total$reRank[total$Findings==1]      
> NOFindings=total$reRank[total$Findings==0]
> wilcox.test(Findings,NOFindings,na.action=na.omit,alternative='less',exact=F)

现在，我被要求逐季度运行wilcoxon测试，我应该使用什么代码来按季度过滤数据？

Answer 1

如果没有可重现的示例，就很难给出特定于数据的确切代码。

但是，您的问题似乎可以用library(dplyr)来解决

library(dplyr)
quarter1Data <- filter(fullData, Quarter == "Q12014")
quarter2Data <- filter(fullData, Quarter == "Q22014")

诸若此类。有关如何使用此包的更深入的解释，请参阅this page。

然后，您可以重新运行现有代码，将total数据集替换为这些较小的数据集。可能有一种更有效的方法来做到这一点，但在不知道数据集结构的情况下，这是我能想到的最简单的方法。