hts分层或分组时间序列预测的arima参数是什么？

Question

有没有办法找到hts预测的arima参数？

我的预测是这样的：

myts_f <- forecast(myts, h=78, fmethod = "arima", method = "tdfp")

hts是：http://cran.r-project.org/web/packages/hts

谢谢，致以问候

Answer 1

为层次结构中的每个序列估计一个单独的ARIMA模型。对于大型层次结构，这可能涉及数千甚至数百万个模型。当您只需要预测时，存储所有结果信息是没有意义的。

如果您真的关心单个模型，那么将它们显式地应用于所有系列。您可以使用aggts(myts)获得每个系列(包括聚合系列)的矩阵。例如：

y <- aggts(myts)
models <- list()
for(i in 1:ncol(y))
  models[[i]] <- auto.arima(y[,i])