如何使用MQL4获取市场数据？

Question

我正在使用metatrader4，我可以从btc-e http://docs.mql4.com/constants/environment_state/marketinfoconstants获取任何信息，但是市场数据

也就是说。

double pending = MarketInfo(Symbol(),MODE_PENDING);
MessageBox(
  DoubleToStr(pending)
);

就像这个图表https://bitcoinwisdom.com/markets/btce/ltcusd右边的市场数据一样，所有悬而未决的买入/卖出订单，相同的市场和一切。如何使用MQL4转储挂起的卷？

Answer 1

首先，让我们从<code>-snippet的错误概念开始

如所提供的片段所示，存在一个主要的错误/错误概念。虽然MQL4代码的语法是编译器阶段可行的(它被处理成可操作的.ex4运行时代码)，但结果基本上是错误的。

MQL4有很多枚举常量，在MetaLang.exe编译阶段，这些常量通常没有context-of-use检查。)

如前所述，您尝试使用MODE_PENDING，的ENUM_CONST在语言中具有公平的含义，但这并不能保证只能在编译时替换int的值。因此，可以在任何地方声明MODE_HIGH ( btw == 2)，其中MODE_SMMA ( btw == 2也是)将具有适当的使用上下文。这些只是编译器解析阶段的符号替换。

第二，让我们关注一下您的目标

正如所见，您可能希望以某种方式根据一组关于总金额和待定订单的大小的知识进行操作，这些信息在市场活跃之前等待“在桌面上”。这是一项复杂而重要的任务。越多，因为外汇没有“中央”市场，以收集全球总金额。

说到它的“”卷打开了另一个混乱。在MQL4中实现的Volume，是一个离散的整数值，它与相应条形图中的累积价格变化量相关。因此，在aNewBarEVENT上，Volume[0] == 1 (第一个带价格的报价刚刚到达&本身已经带来了aNewBarEVENT的指示)，并且这个值在live-bar ()持续时间内逐步递增。还可以注意到，对于没有出现“来自市场”的报价的酒吧，MT4不会在图形中显示任何酒吧(缺少的一根蜡烛)。

所以，在使用单词时一定要小心，以确保得到它的完整使用上下文。

从你的帖子中可以看出，你的意图是获得OrderBook LEVEL-2。Depth-Of-Market.

虽然这是可能的，但这将需要更多的努力来汇编，而不仅仅是MQL4代码中的一行代码。

第三，让我们把工作做完吧，

也许，您的代理已经为您收集和处理L2 DoM准备好了API服务。

• 如果没有，请让他们为您打开。

如果不是，

• 将经纪人更改为这样的经纪人，谁会这样做。

还有其他来源可以构建和维护L2 DoM，但您的交易执行地点的相关性需要验证，因为一旦与您的模型进行交易，其中一些来源可能会通过MarketMaking角色使您的策略陷入瘫痪。

你的经纪人-“本地”L2 DoM rulez。总是。不值得去测试相反的损失。

如果准备好完成此任务，请准备好在超低延迟体系结构上运行，因为在L2 DoM演进动态中，亚毫秒级的节奏并不少见。

一旦“上路”，你很快就会注意到，MQL4的定时器分辨率高于1毫秒。

​

​

因此，您的计算策略query+gather+sanitize+process+publish+use您自己的本地L2 DoM映射从一开始就遇到了麻烦(更不用说由于端到端传输延迟而导致的映射的主要偏差)。

(请记住，MQL4只有几个线程，绝对不受您的控制。因此，必须设计一种谨慎的多处理设计，以便在非阻塞近实时模式下操作。有了这样的集成系统，您的项目确实非常令人兴奋地实现了目标，相信我：

​

​

)

尽管如此，还是值得做好这项工作的。

Answer 2

有两种卷类型。一个是iVolume，然后是iOBV或on balance volume。

以下是卷面文档：

http://docs.mql4.com/series/ivolume

总而言之，音量对于在一段时间内根据你的符号设定平均音量是很好的。拥有长期的obv可以产生一种趋势。

obv如下：

http://docs.mql4.com/indicators/iobv

现在谈到音量。没有办法确定“挂起”卷，它始终是一个历史指标。

如果你有一个人有10个ltc，想以7.50的价格卖出，而另一个人想以7.49的价格购买10个，并且没有订单更改，那么当一个人等待另一个人出场时，你就没有成交量，谁知道这需要多长时间。

如上所述，你可能想要看看买卖双方的未平仓权益，并可能推断出潜力。

最后一点。LTC和BTC很难与趋势挂钩。我看过技术面，我能说的是，与LTC或BTC相比，股票看起来就像一只温顺的小猫。

终于来了。我打赌你不知道Stack Exchange有个比特币网站。我打赌这个问题会在那里得到更多的播放。http://bitcoin.stackexchange.com

祝好运!