ARMA(p，q)过程的均值提取

Question

×19778

从ARMA(p，q)过程中提取均值

AR(p)过程的均值为mean= (intercept)/(1-phi1-phi2-..-phip)，这个公式对ARMA(p，q)也一样吗？

ARMA(p，q)：Xt= intercept + Phi1 Xt-1 + Phi2 Xt-2 + ...+ Phip Xt-p + Epsilont+ theta1 Epsilont-1 +..+ thetaq Epsilont-q

其中phi1、phi2、..、phip是AR部分的系数。

更多信息:我正在比较事件之前和event..generally之后的时间序列的平均值，可以采用简单的平均值进行比较。但是因为我的数据是自相关的，所以我想对之前和之后的时间序列进行建模，这样我就可以比较之前和之后的平均值。因此，我需要从ARMA(p，q)过程中提取平均值。

提前谢谢你

Answer 1

是的，移动平均项不影响边际均值，它们只影响方差。

在比较这两个均值时，由于自相关，您还需要调整方差。

你最好拟合一个干预模型，而不是试图手动处理自相关。