如何对“N近邻”进行多维搜索？

Question

我正在为外汇市场设计一个自动化交易软件。在MYSQL数据库中，我每隔5分钟就有几年的市场数据。除了价格和时间，我还有5个不同的指标来衡量这个数据。

[Time|Price|M1|M2|M3|M4|M5] 
x ~400,0000

Time是主键，M1到M5是不同的度量标准(例如移动平均值的标准差或斜率)。

给定输入M1、M2、M3、M4和M5，如何有效地定位最近的5,000个邻居？请注意，每个指标都是浮点数，并且具有不同的分布/范围。

Answer 1

我不知道你怎么确定最近的邻居。似乎你可以在每个指标之间做一个绝对值的差值，然后把它们加起来。(如果没有绝对值，您可能会有两个指标相距甚远，但却相互抵消。)

因此，最近的邻居将被定义为具有此任务中的最低值：

ABS(M1 - @M1) + ABS(M2 - @M2) + ABS(M3 - @M3) + ABS(M4 - @M4) + ABS(M5 - @M5)

如果这行得通，那么查询将是：

SELECT TOP 5000 *
FROM YourTable
ORDER BY ABS(M1 - @M1) + ABS(M2 - @M2) + ABS(M3 - @M3) + ABS(M4 - @M4) + ABS(M5 - @M5)

如果您愿意，您还可以对每个指标进行不同的加权：

SELECT TOP 5000 *
FROM YourTable
ORDER BY 2 * ABS(M1 - @M1) + 5 * ABS(M2 - @M2) + ABS(M3 - @M3) + 3 * ABS(M4 - @M4) + ABS(M5 - @M5)