在R中拟合一个简化形式的MA(3)时间序列模型

Question

我正在尝试为某个金融时间序列拟合ARIMA模型。我使用EViews进行建模，并决定采用所谓的简化MA(3)模型，其中只有第三个滞后在统计上有意义。

不幸的是，我还没有弄清楚如何在R中做到这一点。我所能找到的就是如何使用'stats‘或'forecats’软件包来拟合一个常规的MA(3)模型。

有谁能帮帮我吗？谢谢!

Answer 1

参数'fixed‘在'forecast’包中的Arima函数中可能很有用：

library("forecast")
?Arima

# lets make some data
eps = rnorm(100)
x = filter(eps, c(0, 0, 0.2), "recursive")

# unrestricted Arima
Arima(x, order = c(3, 0, 0), include.mean = FALSE)
# restricted Arima
Arima(x, order = c(3, 0, 0), include.mean = FALSE, fixed=c(0,0,NA))