布莱克·斯科尔斯期权定价

Question

我正在调查如何创建一个非常简单的期权交易平台(不是为了盈利，而是为了学习)。有没有人可以解释一下在交易平台中使用布莱克·斯科尔斯期权定价的流程，下面是我的理解，如果我弄错了，请纠正我：

1)从布莱克·斯科尔斯公式导出的期权的内存价格。

2) FIX协议格式的期权的传入买入订单。

3)交易平台将买入订单的价格与布莱克·斯科尔斯得出的价格进行比较，并决定相应地购买。

如果我弄错了，请纠正我，谢谢！

Answer 1

1)从布莱克·斯科尔斯公式导出的期权的内存价格。

这是用户应用程序的工作，Quickfix在这方面不会有任何帮助。

2) FIX协议格式的期权的传入买入订单。

您获取消息，对其进行解析，并为自己存储所需的信息。

3)交易平台将买入订单的价格与从布莱克·斯科尔斯得出的价格进行比较，并决定相应地购买。

这也是用户应用程序的工作。从步骤2收集的信息将在这方面对您有所帮助。

FIX是一种用于通信的消息格式，应该远离您的编程逻辑。否则，它将不必要地减慢消息传递速度，而没有明显的好处。