R中的dlm包:导致此错误的原因：`tmp<-`(`*tmp*`，value = c(1,200，1))

Question

我正在使用R中的dlm包对以下模拟数据执行卡尔曼滤波。

## Multivariate time-series of dimension 200 and length 3
obsTimeSeries <- cbind(rnorm(200, 1, 2), rnorm(200, 2, 2), rnorm(200, 3, 2))
tseries <- ts(obsTimeSeries, frequency = 1)

kalmanBuild <- function (par) {

    kalmanMod <- dlm(FF = diag(1, 200), GG = diag(1, 200),
                     V = exp(par[1]) * diag(1, 200),
                     W = exp(par[2]) * diag(1, 200),
                     m0 = rep(0, 200), C0 = 1e100 * diag(1, 200))
    kalmanMod
}

kalmanMLE <- dlmMLE(tseries, parm = rep(0, 2), build = kalmanBuild)
kalmanMod <- kalmanBuild(kalmanMLE$par)
kalmanFilt <- dlmFilter (tseries, kalmanMod)

直到kalmanMod的代码都能正常工作。它在值中给出一个错误，即`tsp<-(*tmp*，dlmFilter(tseries, kalmanMod) = c(1,200，1))`。

我试着寻找错误的位置。似乎滤波工作得很好，也就是说，可以正确估计均值和方差，直到最后代码分配tsp(ans$a) <- ytsp时，才会出现错误。

还有没有人遇到过这个问题？如果是，那么我做错了什么？

Answer 1

尝试将您的代码更改为：

obsTimeSeries <- rbind(rnorm(200, 1, 2), rnorm(200, 2, 2), rnorm(200, 3, 2))

而不是：

obsTimeSeries <- cbind(rnorm(200, 1, 2), rnorm(200, 2, 2), rnorm(200, 3, 2))

您的时间序列设置为200个时间点的3个序列。如果您将其更改为rbind，您将在3个时间点拥有200个系列的ts。