HLC在某些TTR函数中的应用

Question

我注意到，一些TTR公式要求xts对象包含高-低-收盘价(例如ADX、ATR和CLV)，根据代码中是否指定了HLC，结果会有很大差异。例如：

library(quantmod)  # loads TTR
getSymbols("YHOO")
last(ADX(YHOO))

给出以下结果：

2013-09-24 DIp: 48.36026 DIn: 19.65972 DX: 42.19428 ADX: 29.69149

鉴于

last(ADX(HLC(YHOO)))

结果如下：

2013-09-24 DIp: 36.85033 DIn: 19.57702 DX: 30.61161 ADX: 23.40803

谁能解释一下结果不同的原因，以及应该使用哪种格式(即使用或不使用HLC)。

Answer 1

看一下代码就会发现它使用的是列位置，而不是名称：

> ADX
function (HLC, n = 14, maType, ...) 
{
    HLC <- try.xts(HLC, error = as.matrix)
    dH <- momentum(HLC[, 1])
    dL <- -momentum(HLC[, 2])
...

因此，您应该使用：

ADX(HLC(YHOO))

如果没有HLC，您使用的是open、high和low，而不是high、low和close。