使用R的两个系列上的联合( COINTegration和corrELATION技术的混合方法)

Question

协同集成是一种介于COINTegration和corrELATION技术之间的混合方法。

参考：

http://wilmott.com/pdfs/MVMC_CSL_05_2012.pdf

在R中有一些关于协整的很好的包，但我在http://www.rseek.org/或http://cran.r-project.org/web/views/上找不到任何关于协整的东西

我有两个时间序列

library(quantmod)
getSymbols("YHOO",src="google") 

getSymbols("GOOG",src="yahoo")

我如何使用R在两个系列上执行联合？

在R中有没有任何包、函数、代码或引用来处理协同关系？我将非常感谢在这方面的任何帮助。

Answer 1

10月23日有一篇新文章出来了。它可以在这里找到：http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wilm.10252/abstract

Answer 2

你在发帖前做过调查吗？

手动完成操作：http://cran.r-project.org/web/packages/tsDyn/vignettes/ThCointOverview.pdf

否则你可以查看配对交易套餐。