R中的SARIMAX模型

Question

我会在R中拟合一个以温度为外生变量的SARIMAX模型。我能用package TSA中的xreg函数做到这一点吗？我认为可以将模型拟合为：

fit1 = arima(x, order=c(p,d,q), seasonal=list(order=c(P,D,Q), period=S), xreg=temp)

是正确的还是我必须使用R的其他功能？如果它不正确:我应该使用哪些步骤？

谢谢。

Answer 1

看看预测包，它很棒：

   # some random data
   x <- ts(rnorm(120,0,3) + 1:120 + 20*sin(2*pi*(1:120)/12), frequency=12)
   temp = rnorm(length(x), 20, 30)

   require(forecast)
   # build the model (check ?auto.arima)
   model = auto.arima(x, xreg = data.frame(temp = temp))

   # some random predictors
   temp.reg = data.frame(temp = rnorm(10, 20, 30))

   # forecasting
   forec = forecast(model, xreg = temp.reg)

   # quick way to visualize things
   plot(forec)

  # model diagnosis
  tsdiag(model)

  # model info
  summary(forec)

Answer 2

我不建议您使用auto.arima()。根据您想要拟合的模型，它可能会返回较差的结果，例如，当使用一些复杂的SARIMA模型时，手动和auto.arima()完成的模型之间的差异是明显的，auto.arima()甚至不会返回白噪声创新(正如它所预期的)，而手动拟合，当然会。