货币套利与矩阵

Question

我对量化投资领域非常陌生，但我想知道矩阵是否可以用来识别多货币兑换中的套利机会。这将是一种最短路径查找问题或用于不同其他问题集中的最小成本算法。

Answer 1

这个algorithms book解释(或者暗示，因为这是一个练习)，如何使用对数然后是一个经典的最短路径来完成它。这是一个有趣的问题。

Answer 2

对于“矩阵是否有助于识别多货币兑换中的套利机会？”这个问题，答案是肯定的。您将使用矩阵将货币i到货币j的每个转换率存储在单元格(i,j)中。

对于“寻找这样的机会的算法是否类似于最短路径寻找问题？”，答案也是肯定的。给定问题的矩阵，您将应用一种算法，该算法仅类似于Floyd-Warshall算法。

要获得完整的解释，请查看here。