您如何通过quadprog在R中使用solve.QP进行投资组合优化，而不会出现空头销售

Question

在R中，使用quadprog，在用于投资组合优化的函数solve.QP中，如何将权重之和的约束设置为等于1，并且每个权重都是非负的(无空头销售)？

Answer 1

假设V是资产收益的方差矩阵，mu是其预期收益，n是资产数量。下面的代码在约束sum(w)=1和w>=0的情况下找到最小化t(w) %*% V %*% w - mu的w。

library(quadprog)
A <- cbind(                 # One constraint per column
  matrix( rep(1,n), nr=n ), # The weights sum up to 1
  diag(n)                   # No short-selling
)
b <- c(1, rep(0,n))
r <- solve.QP(V, mu, A, b, meq=1)