在Java中执行协整测试的代码

Question

我正在寻找一个库或代码来在Java中执行两个时间序列之间的协整测试。我知道这在R中存在，但我想要一个本机解决方案。

Answer 1

给你：java cointegration

Answer 2

虽然我自己没有用过，但JMulTi似乎提供了协整测试。该网站提到了Johansen测试和Saikkonen & Lütkepohl测试。不过，我没有看到有提到Engle-Granger测试。