协方差矩阵gsl

Question

我正在尝试计算两个向量a和b之间的马氏距离。最终，我将在统计算法中使用它作为距离度量。我正在使用gsl来实现它们。马氏距离的公式是sqrt((a-b)'c^-1(a-b))，其中c是协方差矩阵。根据this gsl文档，它接受两个数据集并返回一个协方差值。我不确定如何使用它来计算协方差矩阵。感谢任何帮助。

谢谢。

Answer 1

我认为您首先需要了解协方差矩阵的计算，其次，这里有一个示例代码来帮助您入门

for (i = 0; i < A->size1; i++) {
        for (j = i; j < A->size2; j++) {
          a = gsl_matrix_column (A, i);
          b = gsl_matrix_column (A, j);
          double cov = gsl_stats_covariance(a.vector.data, a.vector.stride,b.vector.data, b.vector.stride, a.vector.size);
          gsl_matrix_set (C, i, j, cov);
        }
      }