预测包中的simulate.Arima函数

Question

我正在使用软件包forecast进行季节性时间序列模拟，我有两个问题：

1)我不太明白“未来”这个选项的含义和用途。默认情况下，它被设置为TRUE，我认为如果我想预测序列的未来值，它应该是真的，但是我不明白用future=FALSE模拟有什么用。

2) simulate.Arima函数基本上是对传统arima.sim函数的改进。但是，在arima.sim中，可以使用innov参数为函数提供一些用户定义的创新进程，而使用simulate.Arima则无法做到这一点。我错过了什么吗？如果没有，如果Hyndman先生阅读了这篇文章，是否可以在未来的版本中添加这样的选项？目前，我想我会得到源代码，并尝试自己修改代码。

谢谢，祝你有愉快的一天。

Answer 1

1. 根据帮助文件，future的意思是“生成与object中的数据相关且有条件的样本路径。”因此，如果为future=TRUE，模拟观测是以历史观测为条件的。换句话说，它们是时间序列未来可能的样本路径。但如果为future=FALSE，则历史数据将被忽略，并且模拟是与原始数据无关的时间序列模型的可能实现。
2. I将在https://github.com/robjhyndman/forecast/issues?state=open的功能请求列表中添加允许用户指定的创新的建议。同时，这是一个非常简单的修改。只需找到对rnorm的调用并替换它。

Answer 2

当您想要检查模型是否适合您的数据时，将future选项设置为FALSE非常有用。例如，在下图中，模型拟合为红色，而实际数据为黑色。

library(forecast)
fit <- Arima(USAccDeaths)
plot(simulate(fit,future=FALSE),col='red')
lines(c(USAccDeaths))

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更有趣的是了解这两者之间的区别：

plot(simulate(fit,future=FALSE)-c(USAccDeaths))

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