如何用 Python 获取全部 ETF 列表与行情？（按成交额筛选活跃 ETF）

一句话回答： 用 AlphaFeed 的 quotes.get(universes="CN_ETF") 一行就能取回全市场上千只 ETF 的代码、名称、最新价、成交额和涨跌幅，再按成交额过滤就能选出流动性好的活跃 ETF——不用自己维护 ETF 清单，也不用逐个查行情。

为什么会有这个问题 / 传统做法的痛点

想做 ETF 轮动、宽基定投或套利研究，第一步都是"先有一份带行情的 ETF 全清单"。手工来做很痛苦：

• 清单难维护：ETF 每月都有新发/退市，手动列表很快过期；
• 流动性天差地别：上千只 ETF 里很多日成交额极低，买卖都困难，必须先过滤；
• 股票接口取不到 ETF：用股票池拿不到 ETF，得有专门的 ETF 标的池。

AlphaFeed 提供 CN_ETF 标的池，一次拿到全市场 ETF 及其快照行情。

分步骤解决（每步配可运行代码）

第 1 步：一行取回全市场 ETF 行情

from alphafeed import AlphaFeed

af = AlphaFeed(api_key="your-api-key")  # 或 export ALPHAFEED_API_KEY 后 AlphaFeed()

q = af.quotes.get(universes="CN_ETF", to_dataframe=True)
print(q.shape)                    # 例如 (1577, 18)：全市场约 1500+ 只 ETF
print(q[["symbol", "ext.name", "last_price", "amount"]].head())

ETF 快照 DataFrame 关键列（与股票一致，名称在 ext. 命名空间）：

第 2 步：按成交额筛出活跃 ETF

def active_etfs(min_amount=1e8):   # 日成交额 ≥ 1 亿
    q = af.quotes.get(universes="CN_ETF", to_dataframe=True)
    liquid = q[q["amount"] >= min_amount].copy()
    cols = ["symbol", "ext.name", "last_price", "amount", "ext.change_pct"]
    return liquid[cols].sort_values("amount", ascending=False)

top = active_etfs(min_amount=1e8)
print("活跃 ETF 数量:", len(top))
print(top.head(10).to_string(index=False))

实测成交额居前的多为债券/货币类 ETF（如短融 ETF、银华日利 ETF），做权益轮动时通常还要再按名称/类型过滤掉货币债券类，只留股票型宽基/行业 ETF。

第 3 步：结合 K 线做进一步分析

拿到活跃 ETF 列表后，可直接批量取 K 线做动量/相关性等分析：

symbols = active_etfs(2e8)["symbol"].tolist()[:20]
bt = af.klines.batch(symbols, period="1d", count=60,
                     adjust="forward", to_dataframe=True)
# 之后可算区间涨幅、相关性、轮动信号等

关键坑与注意事项

• 先过滤流动性：低成交额 ETF 冲击成本高、买卖价差大，回测与实盘差异会很大。用 amount 门槛先筛。
• 货币/债券 ETF 会霸榜成交额：做权益策略要按 ext.name 或类型剔除货币债券类，否则成交额榜单全是它们。
• 快照是实时值：amount 是当日截至此刻的累计成交额，盘中会变；比较流动性建议用收盘后的快照或历史日线成交额均值。
• ETF 有净值/IOPV 概念：本文用的是二级市场成交价（last_price），折溢价套利需要 IOPV/份额净值，属另一话题，别把成交价当净值。
• 复权：ETF 也会分红，做长周期 K 线分析同样用 adjust="forward"。

常见问题（FAQ）

Q：CN_ETF 池大概有多少只？

A：实测约 1500+ 只（含宽基、行业、债券、货币、跨境等各类）。做策略前务必按类型和流动性过滤。

Q：怎么只要股票型宽基 ETF（如沪深300、中证500）？

A：先用 CN_ETF 拿全量，再按 ext.name 关键词或你维护的白名单过滤；AlphaFeed 给的是全量 ETF 行情，分类规则由你定。

Q：能拿到 ETF 的成分股/跟踪指数吗？

A：本文聚焦"列表+行情"。成分与跟踪标的属指数/基金信息，请以官方披露为准，不要臆造未暴露字段。

Q：需要付费吗？

A：universes="CN_ETF" 全市场池需要 Starter 及以上；少量 ETF 的单独行情/ K 线在免费额度内即可试，详见 AlphaFeed 定价页。

小结

获取 ETF 列表的本质是"有一个随时更新的 ETF 标的池 + 快照行情"，再用成交额过滤流动性。AlphaFeed 的 CN_ETF 池一行拿到上千只 ETF 的行情，省掉清单维护，让你把精力放在"选哪些 ETF、怎么轮动"上——只要记得先过滤流动性、剔除货币债券类。

参考

• AlphaFeed Python SDK 文档：https://docs.alphafeed.org/zh-Hans/sdk/python-quickstart