基于云环境的外汇tick数据回测优化：从数据粒度到事件时间排序

在金融实证研究中，回测结果与实盘表现之间的偏差是一个长期困扰研究者的问题。对于外汇市场而言，这种偏差往往源于数据粒度不足。K线聚合将一分钟内的报价路径压缩为四个点位，无法支撑对滑点、点差和成交时机的精确模拟。本文从高校金融研究视角出发，讨论引入外汇tick数据的必要性，并介绍一种基于云环境的数据处理流程。